发布日期：2024-02-01 来源: 网络 阅读量（ ）
BOB半岛截至2024年1月26日的综合得分排名靠前的行业有：建材、钢铁BOB半岛、农业BOB半岛、通信、非银等。综合得分排名靠后的行业有：传媒、电新、商贸、公用、轻工等。边际变化方面，建筑、家电、非银、通信、计算机等排名上升。边际变化有时比排名结果更有信号意义，一般建议重点关注排名较高且边际改善的行业BOB半岛。本期打分表中建筑、家电、非银、通信、计算机等行业排名提高较多；另一方面，电新、公用、机械、煤炭、有色等行业排名下降较多。 权重敏感性方面，钢铁、非银、农业、消服、军工等行业较不敏感。为评估权重组合变化所带来的影响，我们分析三种不同权重组合下的排名结果差异度大小，据此判断排名结果的一致性，即其对权重选择的敏感性。目前钢铁、非银、农业、消服、军工等行业的排名对权重的敏感性较低，而有色、商贸、煤炭、机械BOB半岛、公用等行业的排名对权重的敏感性较高。 风格动线方面，金融地产排名位升至第一。金融地产、稳定、成长和消费排名皆上升，其中金融地产排名位升至第一；周期资源板块排名下降，位居第二。 AIA-Timing多头组合仓位方面，目前100%。我们密切跟踪国君量化配置团队择时观点，据此在关键转折点及时调整模拟组合整体仓位。最近一次调仓是在2023年6月8日上调模拟组合仓位5%至100%。 风险因素：模型设计的主观性，历史数据有偏BOB半岛，回测时间较短，超额收益均值回归，高换手无法实现，量化模型局限性。
